Regeling liquiditeit Wft

De Nederlandsche Bank N.V.,

Gelet op de artikelen 108, tweede lid, en 111, zesde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft;

Na raadpleging van de Nederlandse vereniging van Banken;

Besluit:

Artikel

1

De liquiditeitsposten activa en passiva, bedoeld in de artikelen 108, tweede lid, respectievelijk 111, zesde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft, worden vastgesteld als bepaald in de bijlage bij deze regeling.

Artikel

1a

1

Een liquiditeitsgarantie ontvangen van een binnenlandse of buitenlandse bank wordt slechts erkend als officiële stand-by faciliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit prudentiële regels Wft, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a.
op de faciliteit moet onmiddellijk kunnen worden getrokken;
b.
de faciliteit kan slechts met instemming van De Nederlandsche Bank worden verlaagd of ingetrokken;
c.
de valuta’s waarin de liquiditeitsgarantie wordt ontvangen zijn convertibel;
d.
de liquiditeitsgarantie is bij realisatie niet onderworpen aan beperkende transfermaatregelen;
e.
de faciliteit is afkomstig van een bank die naar het oordeel van De Nederlandsche Bank onder adequaat toezicht staat;
f.
de instantie die toezicht houdt op de bank die de liquiditeitsgarantie afgeeft, heeft schriftelijk bevestigd:
- 1°.
  dat zij de faciliteit heeft goedgekeurd; of
- 2°.
  dat zij er kennis van heeft genomen;
g.
de overeenkomst voor de liquiditeitsgarantie is door De Nederlandsche Bank goedgekeurd en bij wijze van erkenning als officiële stand-by faciliteit mede ondertekend;
h.
de overeenkomst is opgesteld in de Nederlandse taal; en
i.
op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing verklaard en is de Rechtbank Amsterdam uitsluitend bevoegd verklaard.

2

Een liquiditeitsgarantie afgegeven door een binnenlandse bank wordt slechts erkend als officiële stand-by faciliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit prudentiële regels Wft, indien de liquiditeitsgarantie wordt afgegeven aan:

a.
een binnenlandse bank of clearinginstelling en voldoet aan de voorwaarden gesteld in het eerste en tweede lid; of
b.
een buitenlandse bank of clearinginstelling en voldoet aan de voorwaarden die door het bankentoezicht ter plaatse worden gesteld.

Artikel

2

De Regeling liquiditeit wordt ingetrokken.

Artikel

3

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit prudentiële regels Wft in werking treedt.

Artikel

4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling liquiditeit Wft.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Nederlandsche Bank N.V., de Directeur, A.Schilder

de Directeur, D.E.Witteveen

Bijlage

bij artikel 1

Liquiditeitswaarden activa en passiva, bedoeld in de artikelen 108, tweede lid, en 111, zesde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft

1.		Bankbiljetten/munten		100	100

2.		Vorderingen op centrale banken (inclusief ECB)
	1	Saldi direct opeisbaar		100	100
	2	Te ontvangen bedragen	K	100	100
	3	Vorderingen uit hoofde van reverse repo’s	K	100	100
	4	Vorderingen luidende in effecten of tier 2 onderpand	K	d*	d*

3.		Incassopapier
	1	Direct opeisbaar		100	100
	2	Te ontvangen	K	100	100

4.		Goed verhandelbare schuldinstrumenten/ECB-Onderpand
4.0		Uitgegeven door overheden en centrale banken
	1	Door ECB aanvaard tier 1 onderpand		95**	95**
	2	Door ECB aanvaard tier 2 onderpand, in depot		85**	85**
	3	Door ECB aanvaard tier 2 onderpand, niet in depot		85	85
	4	Overige verhandelbare schuldinstrumenten, Zone A		95	95
	5	Overige verhandelbare schuldinstrumenten, Zone B		70	70
4.1		Uitgegeven door kredietinstellingen
	1	Door ECB aanvaard tier 1 onderpand		90**	90**
	2	Door ECB aanvaard tier 2 onderpand, in depot		80**	80**
	3	Overige schuldinstrumenten gekwalificeerd volgens de CAD		90	90
	4	Overige liquide schuldinstrumenten		70	70
4.2		Uitgegeven door overige instellingen
	1	Door ECB aanvaard tier 1 onderpand		90**	90**
	2	Door ECB aanvaard tier 2 onderpand, in depot		80**	80**
	3	Overige schuldinstrumenten gekwalificeerd volgens CAD		90	90
	4	Overige liquide schuldinstrumenten		70	70

5.		Te ontvangen bedragen
5.0		Van niet in de rapportage betrokken kantoren en bancaire deelnemingen
	1	Direct opeisbare tegoeden		50	100
	2	Vorderingen ter zake van effectentransacties	K)	100	100
	3	Overige te ontvangen bedragen	K	100	90
5.1		Van overige kredietinstellingen
	1	Direct opeisbare tegoeden		50	100
	2	Vorderingen terzake van effectentransacties	K)	100	100
	3	Overige te ontvangen bedragen	K	100	90
5.2		Van overheden
	1	Direct opeisbare tegoeden		50	100
	2	Vorderingen terzake van effectentransacties	K)	100	100
	3	Overige te ontvangen bedragen	K	100	90
5.3		Van overige professionele geldmarktpartijen
	1	Direct opeisbare tegoeden		50	100
	2	Vorderingen uit hoofde van effectentransacties	K)	100	100
	3	Overige te ontvangen bedragen	K	100	90
5.4		Van overige tegenpartijen
	1	Direct opeisbare tegoeden		0	0
	2	Vorderingen uit hoofde van effectentransacties	K)	100	100
	3	Overige te ontvangen bedragen, waarin verwerkt verwachte vervroegde aflossingen	K	50	40

6.		Vorderingen uit hoofde van repo- en reverse repotransacties en effectenleenbedrijf
6.0		Reverse repotransacties (niet met centrale banken)
	1	Vorderingen tegenover obligaties	K	100	100
	2	Vorderingen tegenover aandelen	K	100	100
6.1		Repotransacties (niet met centrale banken)
	1	Vorderingen luidende in obligaties	K	90/d/*	90/d/*
	2	Vorderingen luidende in aandelen	K	70	70
6.2		Effectenleentransacties
	1	Voorraad effecten uit hoofde van effectenleentransacties	K	100	100
	2	Te vorderen effecten uit hoofde van effectenleentransacties		100	100

7.		Overige effecten en goud
	1	Overige liquide aandelen		70	70
	2	Incourante aandelen		0	0
	3	Incourante obligaties	K	100	100
	4	Goud		90	90

8.		Officiële stand-by faciliteiten
	1	Ontvangen officiële stand-by faciliteiten		100	100

9.		Vorderingen uit hoofde van derivaten	K	***	***

10.		Totaal

11.		Bij centrale banken opgenomen gelden
	1	Debetsaldo (binnen één week af te lossen)		100	100
	2	Overige verplichtingen	K	100	100
12.		Uitgegeven schuldinstrumenten van de bank zelf
	1	Uitgegeven schuldbewijzen	K K	100	100
	2	Achtergestelde schulden	K	100	100

13.		Deposito’s en overige opgenomen gelden op vaste termijn
13.0		Van niet in de rapportage betrokken kantoren en bancaire deelnemingen
	1	Verplichtingen ter zake van effectentransacties	K)	100	100
	2	Deposito’s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter	K	100	90
13.1		Van overige kredietinstellingen
	1	Verplichtingen terzake van effectentransacties	K)	100	100
	2	Deposito’s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter	K	100	90
13.2		Van overige professionele geldmarktpartijen
	1	Verplichtingen terzake van effectentransacties	K)	100	100
	2	Deposito’s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter en te betalen rente	K	100	90
13.3		Van overige tegenpartijen
	1	Verplichtingen terzake van effectentransacties	K)	100	100
	2	Deposito’s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter en te betalen rente	K	50	40
	3	Spaardeposito’s met een vaste termijn	K	20	20

14.		Verplichtingen uit hoofde van repo- en reverse repotransacties en effectenleenbedrijf
14.0		Repotransacties niet met centrale banken
	1	Verplichtingen tegenover obligaties	K	100	100
	2	Verplichtingen tegenover aandelen	K	100	100
14.1		Reverse repotransacties niet met centrale banken
	1	Verplichtingen luidende in obligaties	K	100	100
	2	Verplichtingen luidende in aandelen	K	100	100
14.2		Effectenleentransacties
	1	Negatieve voorraad effecten uit hoofde van effectenleentransacties		100	100
	2	Te leveren effecten uit hoofde van effectenleentransacties	K	100	100

15.		Creditsaldi en overige opgenomen gelden met een onbepaalde effectieve looptijd
15.0		Niet in de rapportage opgenomen kantoren en bancaire deelnemingen
	1	Creditsaldi in rekening-courant en overige direct opvraagbare tegoeden		50	100
15.1		Overige kredietinstellingen
	1	Creditsaldi (loro) van bankiers		50	50
	2	Overige direct opvraagbare tegoeden		50	100
15.2		Overige professionele geldmarktpartijen
	1	Direct opvraagbare tegoeden		50	100
15.3		Spaargelden
	1	Spaargelden zonder vaste termijn		2,5	10
15.4		Overige
	1	Direct opvraagbare tegoeden en overige schulden		5	20
	2	Overige nog te verantwoorden en te betalen bedragen, w.o. saldo termijnaffaires en verplichtingen aan sociale- en voorzieningsfondsen		5	20

16.		Officiële stand-by faciliteiten
	1	Afgegeven officiële stand-by faciliteiten		100	100

17.		Verplichtingen uit hoofde van derivaten
	1	Bekende verplichtingen uit hoofde van derivaten	K	***	***
	2	Onbekende verplichtingen uit hoofde van derivaten		***	***

18.		Overige voorwaardelijke schulden en onherroepelijke kredietfaciliteiten
	1	Onbenutte onherroepelijke kredietfaciliteiten, waaronder uitgiftegaranties		2,5	10
	2	Geaccepteerde wissels	K	100	100
	3	Kredietvervangende garanties		2,5	10
	4	Niet-kredietvervangende garanties		1,25	5
	5	Overige verplichtingen buiten de balans		1,25	5

20.		Totaal

Legenda:

K = In de kalender op te nemen post.

K) = Settlement binnen een week of onbepaald, opnemen in de weekperiode, overig in de kalender.

* = Onder aftrek van de toepasselijke discount.

** = Het genoemde percentage óf volgens beleningspercentages van de ECB/ESCB.

*** = Het berekende bedrag voor de aangegeven periode.

90/d*/** = Keuzemogelijkheid, mits consistent toegepast: óf 90 %, óf aftrek toepasselijke discount.

Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 6 december 2006, nr. Juza/2006/02365/IH, houdende regels ingevolge de artikelen 108, tweede lid, en 111, zesde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft met betrekking tot de liquiditeitsposten en de weging daarvan (Regeling liquiditeit Wft)

Regeling liquiditeit Wft

1

2