Regeling liquiditeit Wft 2011

De Nederlandsche Bank N.V.,

Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Gelet op artikel 1:28, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht;

Gelet op artikel 3:18a van de Wet op het financieel toezicht;

Gelet op de definitie van ‘officiële stand-by faciliteiten’ in artikel 1 van het Besluit prudentiële regels Wft;

Gelet op hoofdstuk 11 – Liquiditeit – van het Besluit prudentiële regels Wft, in het bijzonder artikel 108, tweede lid, en artikel 111, zesde lid;

Gelet op richtlijn nr. 2009/111/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer (PbEU L 302);

Besluit:

Artikel

1

In deze regeling en de Bijlage wordt verstaan onder:

a.
Besluit: het Besluit prudentiële regels Wft;
b.
Rsk 2010: de Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities Wft 2010;
c.
DNB: De Nederlandsche Bank N.V.;
d.
ECB: de Europese Centrale Bank;
e.
erkende centrale bank: de ECB of de nationale centrale bank van een staat met een convertibele valuta;
f.
convertibele valuta: convertibele valuta als bedoeld in artikel 1 van het Besluit, alsmede de valuta van Hong Kong en Singapore;
g.
equivalente schuldinstrumenten: verhandelbare schuldinstrumenten die vorderingen zijn op of gegarandeerd zijn door publiekrechtelijke lichamen, als bedoeld in artikel 1:1, onderdeel r, van de Rsk 2010, de Bank for International Settlements, het Internationale Monetaire Fonds, de Europese Commissie, en de multilaterale ontwikkelingsbanken, bedoeld in Bijlage 2C van de Rsk 2010.

Artikel

2

1

De liquiditeitsposten en de weging daarvan, bedoeld in artikel 108, tweede lid, en artikel 111, zesde lid, van het Besluit, worden vastgesteld zoals opgenomen in de Bijlage bij deze regeling.

2

In afwijking van het eerste lid kan DNB, indien zij de in overeenstemming met het eerste lid berekende liquiditeit van een bank of clearinginstelling onvoldoende acht, voor deze onderneming een aanvullende liquiditeitseis vaststellen.

3

Bij de toepassing van het tweede lid neemt DNB onder meer de volgende aspecten in aanmerking:

a.
de diversificatie van de posten, bedoeld in het eerste lid;
b.
de mate waarin de actuele waarde van de posten, bedoeld in het eerste lid, van de onderneming binnen de tijdshorizon van een week onderscheidenlijk een maand, als constant kan worden verondersteld;
c.
de mate waarin de posten, bedoeld in het eerste lid, een adequaat beeld geven van de liquiditeitspositie van de onderneming op korte en lange termijn; en
d.
de mate waarin de terugvloeiing van gelden naar de onderneming uit vorderingen binnen onderneming, of binnen de groep waarvan die onderneming deel uitmaakt, of uit vorderingen op derde partijen, in gevaar kan komen.

Artikel

3

1

Een liquiditeitsgarantie die is ontvangen van een binnenlandse of buitenlandse bank wordt slechts door DNB erkend als officiële stand-by faciliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a.
op de faciliteit kan onmiddellijk worden getrokken;
b.
de faciliteit kan slechts met instemming van DNB worden verlaagd of ingetrokken;
c.
de valuta waarin de liquiditeitsgarantie wordt ontvangen, zijn convertibel;
d.
de liquiditeitsgarantie is bij realisatie niet onderworpen aan beperkende transfermaatregelen;
e.
de faciliteit is afkomstig van een bank die naar het oordeel van DNB onder adequaat toezicht staat;
f.
de toezichthoudende instantie op de bank die de liquiditeitsgarantie afgeeft, heeft schriftelijk bevestigd:
- 1°
  dat zij de faciliteit heeft goedgekeurd; of
- 2°
  dat zij kennis heeft genomen van de faciliteit;
g.
de overeenkomst voor de liquiditeitsgarantie is door DNB goedgekeurd en bij wijze van erkenning als officiële stand-by faciliteit mede ondertekend;
h.
de overeenkomst voor de liquiditeitsgarantie is opgesteld in de Nederlandse taal of gaat vergezeld van een gelegaliseerde vertaling in de Nederlandse taal; en
i.
op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing verklaard en is de Rechtbank Amsterdam bij uitsluiting bevoegd verklaard.

2

Een liquiditeitsgarantie die is afgegeven door een binnenlandse of buitenlandse bank wordt slechts door DNB erkend als officiële stand-by faciliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit, indien deze liquiditeitsgarantie wordt afgegeven:

a.
aan een binnenlandse bank of clearinginstelling en aantoonbaar wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in het eerste lid; of
b.
aan een buitenlandse bank of clearinginstelling en aantoonbaar wordt voldaan aan de voorwaarden die door het prudentiële toezicht ter plaatse worden gesteld met betrekking tot officiële stand-by faciliteiten.

Artikel

4

De Regeling liquiditeit Wft (Stcrt. 2006, 244) wordt met ingang van 1 mei 2011 ingetrokken.

Artikel

5

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2011.

Artikel

6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling liquiditeit Wft 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam 26 oktober 2010

De Nederlandsche Bank N.V., H.J. Brouwer, directeur

Bijlage

bij artikel 2 van de Regeling liquiditeit Wft 2011

1.		Bankbiljetten / munten		100	100

2.		Vorderingen op centrale banken
	1	Saldi direct opeisbaar		100	100
	2	Te ontvangen bedragen	K	100	100
	3	Vorderingen uit hoofde van omgekeerde retrocessieovereenkomsten (reverse repo’s)	K	100	100
	4	Vorderingen luidende in effecten	K	*	*

3.		Incassopapier
	1	Direct opeisbaar		100	100
	2	Te ontvangen	K	100	100

4.		Onbezwaarde, goed verhandelbare en door een erkende centrale bank als onderpand aanvaarde schuldinstrumenten
4.0.		Door een overheid ^[1] of een erkende centrale bank uitgegeven schuldinstrumenten en equivalente schuldinstrumenten
	1	(Equivalente) schuldinstrumenten die door een erkende centrale bank als onderpand worden aanvaard		90**	90**
4.1.		Door kredietinstellingen uitgegeven schuldinstrumenten
	1	Schuldinstrumenten van hoge kwaliteit, exclusief gedekte obligaties (covered bonds), die door een erkende centrale bank als onderpand worden aanvaard		50	50
	2	Gedekte obligaties (covered bonds), die door een erkende centrale bank als onderpand worden aanvaard		50***	80***
	3	Overige liquide schuldinstrumenten met een overheidsgarantie van een staat met een convertibele valuta		50	50
4.2.		Door overige instellingen (niet zijnde krediet-instellingen) uitgegeven schuldinstrumenten
	1	Schuldinstrumenten van hoge kwaliteit, exclusief bedrijfsobligaties, die door een erkende centrale bank als onderpand worden aanvaard		50	50
	2	Bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, die door een erkende centrale bank als onderpand worden aanvaard		50***	80***
	3	Overige verhandelbare schuldinstrumenten met een overheidsgarantie van een staat met een convertibele valuta		50	50

5.		Te ontvangen bedragen
5.0.		Van niet in de rapportage betrokken bijkantoren en bancaire deelnemingen
	1	Direct opeisbare tegoeden		100	100
	2	Vorderingen uit hoofde van effectentransacties	K*	100	100
	3	Overige te ontvangen bedragen	K	100	90
5.1.		Van overige kredietinstellingen
	1	Direct opeisbare tegoeden		100	100
	2	Vorderingen uit hoofde van effectentransacties	K*	100	100
	3	Overige te ontvangen bedragen	K	100	90
5.2.		Van overheden
	1	Direct opeisbare tegoeden		100	100
	2	Vorderingen uit hoofde van effectentransacties	K*	100	100
	3	Overige te ontvangen bedragen	K	100	90
5.3.		Van overige professionele geldmarktpartijen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit
	1	Direct opeisbare tegoeden		100	100
	2	Vorderingen uit hoofde van effectentransacties	K*	100	100
	3	Overige te ontvangen bedragen	K	100	90
5.4.		Van overige tegenpartijen
	1	Direct opeisbare tegoeden		0	0
	2	Vorderingen uit hoofde van effectentransacties	K*	100	100
	3	Overige te ontvangen bedragen, waarin verwerkt verwachte vervroegde aflossingen	K	50	40

6.		Vorderingen uit hoofde van (omgekeerde) retrocessieovereenkomsten (niet met centrale banken) en effectenleentransacties
6.0.		Omgekeerde retrocessieovereenkomsten (reverse repo’s), niet met centrale banken
	1	Vorderingen tegenover obligaties	K	100	100
	2	Vorderingen tegenover aandelen	K	100	100
6.1.		Retrocessieovereenkomsten (repo’s), niet met centrale banken
	1	Vorderingen luidende in obligaties	K	90	90
	2	Vorderingen luidende in aandelen	K	70	70
6.2.		Effectenleentransacties (securities lending /borrowing transactions)
	1	Voorraad effecten uit hoofde van effectenleentransacties	K	100	100
	2	Te vorderen effecten uit hoofde van effectenleentransacties		100	100

7.		Overige effecten en goud
	1	Overige liquide aandelen, repobaar		50	70
	2	Incourante aandelen		0	0
	3	Incourante obligaties	K	100	100
	4	Goud		90	90

8.		Officiële stand-by faciliteiten (erkend)
	1	Ontvangen officiële stand-by faciliteiten		100	100

9.		Vorderingen uit hoofde van derivaten
	1	Bekende vorderingen uit hoofde van derivaten	K	+++	+++

10.		TOTAAL

11.		Bij centrale banken opgenomen gelden
	1	Debetsaldo (binnen één week af te lossen)		100	100
	2	Overige verplichtingen	K	100	100

12.		Uitgegeven schuldinstrumenten van de bank of clearinginstelling zelf
	1	Uitgegeven schuldbewijzen	K	100	100
	2	Achtergestelde schulden	K	100	100

13.		Deposito’s en overige opgenomen gelden op vaste termijn
13.0.		Van niet in de rapportage betrokken kantoren en bancaire deelnemingen
	1	Verplichtingen uit hoofde van effectentransacties	K*	100	100
	2	Deposito’s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter	K	100	90
13.1.		Van overige kredietinstellingen
	1	Verplichtingen uit hoofde van effectentransacties	K*	100	100
	2	Deposito’s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter	K	100	90
13.2.		Van overige professionele geldmarktpartijen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit
	1	Verplichtingen uit hoofde van effectentransacties	K*	100	100
	2	Deposito’s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter, en te betalen rente	K	100	90
13.3		Van overige tegenpartijen
	1	Verplichtingen uit hoofde van effectentransacties	K*	100	100
	2	Deposito’s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter, en te betalen rente	K	50	40
	3	Spaardeposito’s met een vaste termijn	K	20	20

14.		Verplichtingen uit hoofde van (omgekeerde) retrocessieovereenkomsten (niet met centrale banken) en effectenleentransacties
14.0.		Retrocessieovereenkomsten (repo’s), niet met centrale banken
	1	Verplichtingen tegenover obligaties	K	100	100
	2	Verplichtingen tegenover aandelen	K	100	100
14.1.		Omgekeerde retrocessieovereenkomsten (reverse repo’s), niet met centrale banken
	1	Verplichtingen luidende in obligaties	K	100	100
	2	Verplichtingen luidende in aandelen	K	100	100
14.2.		Effectenleentransacties (securities lending / borrowing transactions)
	1	Negatieve voorraad effecten uit hoofde van effectenleentransacties		100	100
	2	Te leveren effecten uit hoofde van effectenleentransacties	K	100	100

15.		Creditsaldi en overige opgenomen gelden met een onbepaalde effectieve looptijd
15.0.		Niet in de rapportage opgenomen kantoren en bancaire deelnemingen
	1	Creditsaldi in rekening-courant en overige direct opvraagbare tegoeden		100	100
15.1.		Overige kredietinstellingen
	1	Creditsaldi (loro) van bankiers		100	100
	2	Overige direct opvraagbare tegoeden		100	100
15.2.		Overige professionele geldmarktpartijen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit
	1	Direct opvraagbare tegoeden		100	100
15.3.		Spaargelden
	1	Spaargelden zonder vaste termijn		2,5	10
15.4.		Overige
	1	Direct opvraagbare tegoeden en overige schulden		5	20
	2	Overige nog te verantwoorden en te betalen bedragen, waaronder saldo termijnaffaires en verplichtingen aan sociale- en voorzieningsfondsen		5	20

16.		Officiële stand-by faciliteiten
	1	Afgegeven officiële stand-by faciliteiten		100	100

17.		Verplichtingen uit hoofde van derivaten
	1	Bekende verplichtingen uit hoofde van derivaten	K	+++	+++
	2	Onbekende verplichtingen uit hoofde van derivaten en margin calls		+++	+++

18.		Overige voorwaardelijke schulden en onherroepelijke kredietfaciliteiten
	1	Onbenutte onherroepelijke kredietfaciliteiten, waaronder uitgiftegaranties		2,5	10
	2	Geaccepteerde wissels	K	100	100
	3	Kredietvervangende garanties		2,5	10
	4	Niet-kredietvervangende garanties		1,25	5
	5	Overige verplichtingen buiten de balans		1,25	5

19.		TOTAAL

20.		Extra aan te houden liquiditeit, als gevolg van specifieke omstandigheden ten aanzien van de betrokken onderneming (zie artikel 2, tweede en derde lid, van deze regeling)		###	###

Aantekeningen / verklaring van tekens:

[1]	=	met ‘overheid’ wordt in rubriek 4 bedoeld een nationaal of regionaal overheidslichaam of een overheidslichaam dat de overheidsschuld beheert;
K	=	in de kalender op te nemen post;
K*	=	settlement binnen een week of onbepaald, opnemen in de weekperiode onderscheidenlijk in de kalender;
*	=	100% minus de toepasselijke discount;
**	=	of met betrekking tot obligaties het beleningspercentage van de desbetreffende centrale bank, waarbij bovendien geldt dat het beleningspercentage van de centrale bank in ieder geval moet worden gebruikt, indien dit percentage lager is dan 90%; voor onderhandse leningen die aan de criteria voldoen, geldt het laagste van het genoemde percentage of het beleningspercentage;
***	=	het laagste van het genoemde percentage of beleningspercentage;
+++	=	het berekende bedrag voor de aangegeven periode;
###	=	in voorkomende gevallen per afzonderlijke bank of clearinginstelling vastgesteld door DNB, met toepassing van artikel 2, tweede en derde lid, van deze regeling).