Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. van 23 juni 2011, houdende uitgangspunten voor de evaluatie, bedoeld in artikel 3:18a van de Wet op het financieel toezicht van het Internal Liquidity Adequacy Assessment Process van banken en beleggingsondernemingen en met betrekking tot de toepassing van de Regeling liquiditeit Wft 2011 (Beleidsregel liquiditeit Wft 2011)

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

• a.

  Wft: Wet op het financieel toezicht;

• b.

  Besluit: Besluit prudentiële regels Wft;

• c.

  Regeling: Regeling liquiditeit Wft 2011 (Stcrt. 2010, 17092);

• d.

  DNB: de Nederlandsche Bank N.V.;

• e.

  EBA: de Europese Bankautoriteit of European Banking Authority, zoals opgericht bij Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PbEU L 331);

• f.

  BCBS: het Basel Committee on Banking Supervision;

• g.

  ILAAP: Internal Liquidity Adequacy Assessment Process;

• h.

  evaluatie: de evaluatie, bedoeld in artikel 3:18a, eerste lid, van de Wft.

Deze paragraaf is van toepassing op banken en beleggingsondernemingen met zetel in Nederland.

DNB baseert zich bij de evaluatie van het ILAAP van een onderneming als bedoeld in artikel 2 op de volgende aanbevelingen en richtsnoeren van de EBA en het BCBS:

• a.

  Second part of CEBS’s technical advice to the European Commission on liquidity risk management (CEBS 2008 147) van 18 september 2008;

• b.

  CEBS Guidelines on Liquidity Buffers & Survival Periods, van 9 december 2009;

• c.

  CEBS revised Guidelines on the Management of Concentration Risk under the Supervisory Review Process,van 2 september 2010 (sectie 4.4. inzake liquidity risk);

• d.

  CEBS Revised Guidelines on Stress Testing, van 26 augustus 2010;

• e.

  CEBS Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation van 27 oktober 2010;

• f.

  BCBS Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision,van september 2008;

• g.

  Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2,van 25 januari 2006;

• h.

  Liquidity Identity Card CEBS, van juni 2009; en

• i.

  BCBS International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring,van december 2010.

Een onderneming die gehouden is een ILAAP uit te voeren, verstrekt desgevraagd aan DNB alle gegevens welke benodigd zijn voor de evaluatie, waaronder ten minste de gegevens op basis waarvan DNB kan vaststellen:

• a.

  op welke wijze het ILAAP is geïntegreerd in de bedrijfsprocessen van de onderneming;

• b.

  op welke wijze het beleid gericht op het beheersen van het liquiditeitsrisico op de korte termijn (inclusief intraday) en de langere termijn is vastgelegd in procedures en maatregelen en is geïntegreerd in de bedrijfsprocessen van de onderneming;

• c.

  welke regelingen zijn getroffen door de personen die het dagelijks beleid van de onderneming bepalen, met het oog op de scheiding van taken in de organisatie en het voorkomen van belangenconflicten;

• d.

  de wijze waarop de personen die het dagelijks beleid van de onderneming bepalen, betrokken zijn bij het ILAAP;

• e.

  welke procedures en maatregelen bestaan aan de hand waarvan de onderneming doorlopend nagaat of en ervoor zorgt dat de hoogte, samenstelling en verdeling van de aanwezige liquiditeit, rekening houdend met bezwaring van activa, aansluit op de omvang en aard van het huidige en mogelijk toekomstige liquiditeitsrisico;

• f.

  op welke wijze de procedures en maatregelen, de (kwantitatieve) monitoring en stresstesten, rekening houden met de technische criteria voor de organisatie en de beheersing van het (liquiditeits)risico, bedoeld in bijlage V, punt 10, van de herziene richtlijn banken;

• g.

  wat de risicotolerantie van de onderneming is (kwantitatief en kwalitatief) en hoe deze zich verhoudt tot de liquiditeitspositie en het financieringsprofiel;

• h.

  hoe rekening is gehouden met stresstesten;

• i.

  welke hoogte, samenstelling en verdeling van de liquiditeit volgens de onderneming nodig is ter dekking van het huidige en mogelijk toekomstige liquiditeitsrisico en hoe dit zich verhoudt tot de actueel beschikbare liquiditeit;

• j.

  hoe, in het geval van een groep, de aangehouden aanwezige liquiditeit is verdeeld over de belangrijkste entiteiten in de groep en hoe het zich verhoudt tot de vereiste liquiditeit ingevolge artikel 3:63 van de Wft en de op basis van het ILAAP nodig geachte liquiditeit voor deze entiteiten.

Deze paragraaf is van toepassing op:

• a.

  banken met zetel in een andere lidstaat, voor zover zij hun bedrijf uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor; en

• b.

  banken met zetel in een staat die geen lidstaat is, voor zover zij hun bedrijf uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze beleidsregel wordt geplaatst.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel liquiditeit Wft 2011.